バークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデックス

バークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(Barclays U.S. High Yield Very Lquid Index (VLI))とは、バークレイズ・リスク・アナリティクス・アンド・インデックス・ソリューションズが開発、算出、公表をおこなう指数で、米ドル建てハイイールド債(投資不適格社債)市場の値動きを表すバークレイズ米国ハイイールド社債インデックスのサブ指数です。

1発行体あたりの組入上限比率が定められている、キャップウェイト付き時価総額加重型指数であり、 2002年1月1日より、1994年1月を基準値として算出が開始されました。

バークレイズ米国ハイイールド社債インデックス構成銘柄の中から、発行残高が5億ドル以上あり、5年以内に起債された流動性のある高流動性銘柄(約760銘柄)のみで構成されています。

課税前利回りは年7.0%、デュレーションは4.3年(2016年4月末時点)です。

(2016年7月23日)


 



バークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデックス 銘柄採用基準

バークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデックスの主な採用基準は以下の通りです。
起債規模が5億米ドル以上、起債時期が5年以内のある流動性の大きな銘柄が選ばれています。

項目 採用基準
満期までの期間 満期までの期間が1年以上あること。
債券種別 米ドル建ての固定利付社債またはステップアップ課税社債のみ。ただし、エマージング・マーケット債は除外します。
格付け ムーディーズ社、S&P社、フィッチ社の各格付のうち中央の格付けが投資不適格(Ba1/BB+/BB+以下)であること。
発行残高 5億米ドル以上あること。 
起債時期 5年以内に発行されたもの。


バークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデックス  格付構成比率

バークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデックス構成銘柄の格付構成比率は以下の通りです。(2014年時点)

以下のように全て投資不適格格付けから構成されています。

格付け 組入比率
Ba 40.1%
B 43.2%
Caa 16.6%
Ca以下  なし


バークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデックス 業種別構成比率

バークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデックス構成銘柄の業種別構成比率は以下の通りです。(2014年時点)

工業比率が約88%と高いことが特徴です。

業種 組入比率
工業 88.1%
公益事業 3.6%
金融 8.3%


バークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデックスをベンチマークとするファンド

バークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデックスベンチマークとするノーロードのファンドは以下があります。

ファンドの名称 信託報酬(税抜)
野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券(愛称:Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 0.80%
野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型) 0.80%



 


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