バークレイズ世界物価連動国債インデックス(除く日本)

バークレイズ世界物価連動国債インデックス(除く日本)とは、バークレイズ・バンク・ピーエルシーおよび関連会社(バークレイズ)が 開発、算出、公表を行っているインデックスです。日本を除く先進国の格付けの高い物価連動国債の値動きを示す債券指数です。

同インデックス採用基準は、自国通貨建て長期国債格付( S&P 、ムーディーズ、フィッチのうち、中位の信用格付)が、G7加盟国とユーロ圏の場合は、BBB-/Baa3以上、その他市場の場合は、AA-/Aa3以上となっています。

現時点は、日本を除く先進国11ヵ国(アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、カナダ、スウェーデン、オーストラリア、ニュージーランド、デンマーク)の物価連動国債(インフレ連動国債)で構成されています。

 


採用11ヵ国の格付と国別債券構成比率は下記の通りです。(2015年9月末時点)

国名 自国通貨建て長期国債格付
( S&P 、ムーディーズ、フィッチのうち、中位の信用格付)
構成比率
アメリカ  AAA 44.5%
イギリス  AA+ 29.9%
フランス  AA+ 9.4%
イタリア  BBB 7.0%
ドイツ  AAA 3.2%
カナダ  AAA 2.1%
 スウェーデン  AAA 1.1%
 オーストラリア  AAA 1.1%
 スペイン  BBB 0.9%
 ニュージーランド  AA+  0.3%
 デンマーク  AAA  0.2%


この中で、アメリカ、フランス、ドイツ、オーストラリア、スウェーデン(一部)の物価連動国債は、満期時に償還までの累計インフレ率がマイナスとなった場合は元本保証となる仕組みがあります。(償還前の物価連動国債は元本保証は当然ありません。)

また、債券の満期までの残存期間別組み入れ比率は以下の通りです。(2014年11月末時点)
(平均残存年数13.40年、修正デュレーション12.16年)

バークレイズ世界物価連動国債インデックス(除く日本) 残存年数期間別債券組入比率


バークレイズ世界物価連動国債インデックス(除く日本)をベンチマーク、あるいは参考指標としているファンドには以下があります。

ファンドの名称 信託報酬(税抜)
i-mizuho 先進国インフレ連動債券インデックス 0.59%
世界物価連動国債ファンド (愛称:物価の優等生) 1.22%

(2015年10月15日更新)


 


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