ブルームバーグ・コモディティ・インデックス(ブルームバーグ商品指数)

ブルームバーグ・コモディティ・インデックス(ブルームバーグ商品指数、Bloomberg Commodity Index)とは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー(Bloomberg Finance L.P.)とUBSセキュリティーズ・エル・エル・シー (UBS Securities LLC)の算出する商品先物指数です。コモディティファンドベンチマークの1つとして利用されています。

2014年7月1日にダウジョーンズUBSコモディティ・インデックス(DJ-UBSコモディティ・インデックス、 Dow Jones-UBS Commodity Index)から名称が変更されました。

(2015年9月12日更新)



 


ブルームバーグ・コモディティ・インデックスの基本構成比率

ブルームバーグ・コモディティ・インデックスは、22種類の商品先物から構成され、各商品先物の過去5年間の相対的な流動性およびドルベースの生産高から 基本構成比率が決定されます。 基本構成比率は、年1回(原則毎年1月)に見直されます。

商品毎のリスク分散のため、各商品の基本構成比率には以下のルールがあります。

・各商品グループは指数の33%以内に抑える。
・単一の商品比率は指数の2%以上15%以内とする。

(実際の構成比は、時価により変動し、必ずしも上記の範囲に収まるとは限りません)


2014年の基本組入比率は以下の通りです。 他のコモディティ指数よりも、エネルギー比率が低いことが特徴です。

ブルームバーグ・コモディティ・インデックス 2014年の組入商品先物の基本組入比率


ブルームバーグ・コモディティ・インデックスの商品先物構成比率

ブルームバーグ・コモディティ・インデックスの商品先物構成比率(2014年12月末時点)は以下の通りです。

ブルームバーグ・コモディティ・インデックス 組入商品先物組入比率


ドル建ての指数のため、日本から投資する場合は(商品先物の価格変動以外に)ドル円の為替リスクを受けます。


ブルームバーグ・コモディティ・インデックスの種類

また、ブルームバーグ・コモディティ・インデックスには以下の種類があります。

指数 内容
ブルームバーグ・コモディティ・インデックス 各商品先物の指数から算出したもの。コンタンゴの影響は指数に含まれていません。
ブルームバーグ・コモディティ・インデックス(トータルリターン) 先物取引では、委託証拠金全額を投資する必要はないため、ブルームバーグ・コモディティ・インデックスに、先物取引の委託証拠金から得られる利子収入(米国短期金利)を加えたもの。
ブルームバーグ・コモディティ・インデックス(超過リターン) ブルームバーグ・コモディティ・インデックスの累積リターンを指数化したもの。


ブルームバーグ・コモディティ・インデックスをベンチマークや参考指数としているファンド

ブルームバーグ・コモディティ・インデックスをベンチマークや参考指数としているファンドには以下があります。

ファンドの名称 ベンチマーク、参考指数  信託報酬(税抜)
SMTAMコモディティ・オープン 参考指数はブルームバーグ・コモディティ・インデックス 0.85%
eMAXISプラス コモディティインデックス ブルームバーグ商品指数トータルリターン 0.85%
パインブリッジ・コモディティファンド<1年決算型>(愛称:ネイチャーメイド) 参考指数はブルームバーグ商品指数 1.20%
パインブリッジ・コモディティファンド(愛称:ネイチャーメイド) 参考指数はブルームバーグ商品指数 1.20%


 


★この記事が参考になりましたら、ブックマークもしくはシェアをお願いいたします

ページトップへ戻る