トムソン・ロイター・コアコモディティー・CRB指数

トムソン・ロイター・コアコモディティー・CRB指数(Thomson Reuters Core Commodity CRB Index)とは、トムソン・ロイター社が算出する商品先物指数(USDドル建て)であり、商品先物のロング・ポジション(買い玉)のみのバスケット指数です。
コモディティファンドベンチマークの1つとして利用されています。

1967年の指数の平均の値を100として算出されています。
2008年に「ロイター/ジェフリーズCRB指数」から名称が変更されました。

(2016年10月29日更新)



 


トムソン・ロイター・コアコモディティー・CRB指数 構成商品と上限比率

トムソン・ロイター・コアコモディティー・CRB指数は、以下4グループ・19種類の商品先物から構成されています。

以下表にあるように、グループ毎に上限比率が定められ、構成比率に大きな偏りが出ないよう配慮されています。

グループ番号  グループ名称 商品 比率 
1 石油セクター3種 原油  33%上限
ヒーティングオイル
ガソリン
2 高流動性コモディティ7種 天然ガス  42%上限
トウモロコシ
 大豆
 牛
 金(ゴールド)
 アルミニウム
 銅
 3    流動性コモディティ4種    砂糖  20%上限
 綿
 ココア
 コーヒー
4 コモディティ5種  ニッケル  5%上限
 小麦
 豚肉
 オレンジジュース
 銀

月1回(6日目の営業日)、リバランスされます。


トムソン・ロイター・コアコモディティー・CRB指数の商品先物構成比率

トムソン・ロイター・コアコモディティー・CRB指数の商品先物構成比率(2016年3月末時点)は以下の通りです。

トムソン・ロイター・コアコモディティー・CRB指数の商品先物構成比率


ドル建ての指数のため、日本から投資する場合は(商品先物の価格変動以外に)ドル円の為替リスクを受けます。


トムソン・ロイター・コアコモディティー・CRB指数の種類

また、トムソン・ロイター・コアコモディティー・CRB指数には以下の種類があります。

指数 内容
トムソン・ロイター・コアコモディティー・CRB指数(スポット) 各商品先物の指数から算出しただけのスポット指数。コンタンゴの影響は指数に含まれていません。
 トムソン・ロイター・コアコモディティー・CRB指数(エクセスリターン)  先物の乗り換え損失によるリターン押し下げ要因となるコンタンゴの影響を指数に含めた、実際の取引に近いリターン。先物取引の委託証拠金から得られる利子収入分は含まれていません。
トムソン・ロイター・コアコモディティー・CRB指数(トータルリターン) 先物取引では、委託証拠金全額を投資する必要はないため、トムソン・ロイター・コアコモディティー・CRB指数(エクセスリターン)に、先物取引の委託証拠金から得られる利子収入(米国短期金利)を加えたもの。


トムソン・ロイター・コアコモディティー・CRB指数をベンチマークや参考指数としているファンド

トムソン・ロイター・コアコモディティー・CRB指数ベンチマークや参考指数としているファンドには以下があります。

ファンドの名称 ベンチマーク、参考指数  信託報酬(税抜)
損保ジャパン・コモディティ ファンド 参考指数はトムソン・ロイター・コアコモディティー・CRB指数(トータルリターン) 1.20%


 


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