FTSE世界BIG債券インデックスとは

FTSE世界BIG債券インデックス(FTSE World Broad Investment-Grade Bond Index)とは、FTSE Fixed Income LLCが算出・公表している日本を含む世界の債券市場の値動きを表す代表的な指数の1つです。

2014年4月に、「シティグループ世界BIG債券インデックス」から「シティグループ世界BIG債券インデックス」に名称変更されました。さらに2018年1月より「FTSE世界BIG債券インデックス(除く日本)」に名称変更されました。

市場規模や信用格付け(S&PのBBB-以上または Moody'sのBaa3以上)、参入障壁をクリアした(日本を含む)世界の債券を対象としており、国債の他、米ドル、ユーロ、英ポンドについては政府機関債、担保付証券及び社債を含んでいます。

先進国の国債のみを対象とするFTSE世界国債インデックスと異なり政府機関債や担保付証券、社債も含むより幅広い対象をカバーする世界債券指数の1つです。

通貨別構成比率は以下です。

FTSE世界BIG債券インデックス 通貨別構成比率(2014年12月31日時点)
通貨 組入比率
 米ドル  46.27%
 ユーロ  31.35%
 日本円  13.15%
 英ポンド  5.25%
 カナダドル  1.02%
 その他(豪ドル、スイスフラン、シンガポールドル、メキシコペソ、南アフリカランド等)  2.96%


FTSE世界BIG債券インデックスの債券種別構成比率は以下の通りです。
国債は約60%で他は政府機関債や担保付証券、社債も含まれています。

FTSE世界BIG債券インデックス 債券種別構成比率(2014年12月31日時点)
債券種別 組入比率
 国債  59.44%
 政府機関債  5.67%
 担保付証券  16.64%
 社債  16.26%


また、格付別構成比は以下の通りです。

FTSE世界BIG債券インデックス 格付別構成比率(2014年12月31日時点)
債券格付 組入比率
 AAA  15.67%
 AA  58.90%
 A  10.31%
 BBB  15.12%


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FTSE世界BIG債券インデックスのポートフォリオ特性は以下です。

FTSE世界BIG債券インデックス ポートフォリオ特性(2014年12月31日時点)
ポートフォリオ特性
 最終利回り  3.08%
 残存年数  7.63年
 修正デュレーション  6.38年


FTSE世界BIG債券インデックスを参考指標とするパッシブファンドとしては以下があります。

ファンドの名称 信託報酬(税抜)
EXE-i 先進国債券ファンド 0.43%


(2019年2月3日更新)

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