マークイット iBoxx 米ドル建てリキッド・ハイイールド・キャップト指数

マークイット iBoxx 米ドル建てリキッド・ハイイールド・キャップト指数とは、マークイット社(Markit社)が算出・公表している、流動性や規模の基準を満たす米ドル建ての先進国ハイイールド社債指数です。

8000以上もの社債銘柄で構成される時価総額比率の米ドル建てハイイールド債券指数で、ハイイールド債券ファンドのベンチマーク参考指数として使われます。2009年6月30日の基準日の時価総額を100として、算出されます。


 


マークイット iBoxx 米ドル建てリキッド・ハイイールド・キャップト指数の銘柄採用基準

マークイット iBoxx 米ドル建てリキッド・ハイイールド・キャップト指数には、以下の表にある時価総額や流動性等の採用基準を満たす銘柄で構成採用されています。

マークイット iBoxx 米ドル建てリキッド・ハイイールド・キャップト指数の銘柄採用基準
 項目 採用基準
 種類 格付けが投資不適格のハイイールド社債のみ(国債や政府機関債は含まず)。また、デフォルトした債券は除く。 
 通貨単位 米ドル建てのみ。 
 発行体の所属国 「Markitグローバル経済発展区分」に基づき分類される、日本を含む先進国。 
 残存期間 新規採用銘柄は1.5年、既存採用銘柄は1年以上。
 時価総額 4億ドル以上あること。
 格付安定化期間 投資不適債の格付けになってから最低3ヶ月の安定化期間を経過した債券。 
 上限(キャップド) 発行体1社の時価総額は指数の3%以内。 
 リバランス 月1回月末にリバランス。 



マークイット iBoxx 米ドル建てリキッド・ハイイールド・キャップト指数の国別構成比率

マークイット iBoxx 米ドル建てリキッド・ハイイールド・キャップト指数の国別構成比率は下記の通りです。約93%を米国社債が占めています。指数全体の平均残存年数は4.75年、修正デュレーションは3.68年です。

マークイット iBoxx 米ドル建てリキッド・ハイイールド・キャップト指数 国別構成比率(2018年11月末時点)
構成国 組入比率
 アメリカ  92.5%
 イスラエル  2.0%
 カナダ  1.1%
 イギリス  1.0%
 その他  3.3%



マークイット iBoxx 米ドル建てリキッド・ハイイールド・キャップト指数をベンチマークとするファンド

マークイット iBoxx 米ドル建てリキッド・ハイイールド・キャップト指数をベンチマークとするファンドには、以下のインデックスファンドがあります。

ファンドの名称 信託報酬(税抜)
iシェアーズ ハイイールド債券インデックス・ファンド 0.735%

(2018年12月24日更新)



 


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