日興債券パフォーマンスインデックス(総合)とは

日興債券パフォーマンスインデックス(総合)とは、日興フィナンシャル・インテリジェンス社が算出、公表している国内債券市場の動向を表す指数です。

国内債券指数のベンチマークとして最も良く用いられるNOMURA-BPI総合と同様に、残存期間1年以上、残存額面10億円以上の規模の円建て固定利付債券を組入対象としていました。(変動利付け債は含みません)

事業債、円建外債場合は格付けがBBB格相当以上の債券のみが組入れられています。
NOMURA-BPI総合 は、A格相当以上の債券が組入対象ですので、この点のみ異なります。)

日興債券パフォーマンスインデックス(総合)の債券種類別構成比率は以下の通りです。
国債、地方債合計で86%を占め、社債が約6.5%含まれています。


日興債券パフォーマンスインデックス(総合)  種類別構成比率(2014年8月末時点)
債券 組入比率
 国債  79.66%
 地方債  6.77%
 政府保証債  6.10%
 金融債  0.88%
 事業債(社債)  6.08%


また、日興債券パフォーマンスインデックス(総合)に組み入れられている残存期間別の債券構成比率は以下の通りです。

日興債券パフォーマンスインデックス(総合)  残存期間別構成比率(2013年8月29日時点)
残存年数 組入比率
 1年未満(指数組入対象外)  0%
 1年以上3年未満  23.20%
 3年以上7年未満  29.681%
 7年以上10年未満  16.95%
 10年以上  29.36%


全体のポートフォリオ特性は、残存8.74年、修正デュレーション7.63年、最終利回り0.48%です。

修正デュレーション7.63年は、現在より金利が1%上がる(下がる)と7.63%基準価額が下がる(上がる)という金利に対する感応度を意味してします。

ただ、日興フィナンシャル・インテリジェンス社が2016年12月31日にて本指数の算出を停止したため、日興債券パフォーマンスインデックス(総合)ベンチマークとするファンドはありません。

(2016年5月13日更新)


 

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