S&P500配当貴族指数

S&P500配当貴族指数(S&P500 Dividend Aristocrats Index)とは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス社が算出する、米国高配当大型株式指数(配当抜き指数)です。2005年5月2日より算出されています。

S&P500配当貴族指数


S&P500構成銘柄のうち、過去25年間連続して毎年増配をしている時価総額、流動性水準を満たす優良大型株50銘柄より構成される、均等加重の米国高配当株式指数です。

一般に「スマートベータ指数」と呼ばれる指数の1つで、指数の浮動株時価総額合計は約111兆円です。(2016年5月末時点)

S&P500配当貴族指数への銘柄採用基準は以下の通りです。

S&P500配当貴族指数の銘柄採用基準
 項目 採用基準
 ユニバース S&P500採用銘柄であること。
 リバランス 3カ月ごと(1月、4月、7月、10月末)に均等配分比率になるようリバランス。
 配当継続、成長性  25年間以上連続して毎年増配をしていること。
 時価総額 浮動株調整時価総額がリバランス時点で30億米ドル以上であること。 
 流動性  平均売買代金が1日あたり500万米ドル以上あること。
 銘柄数 年1回の見直し時の構成銘柄数は最低40銘柄を選択。
 分散 1銘柄のウェイトは均等配分。(業種別のウェイトは30%上限キャップ) 


業種別構成比率、組入銘柄詳細は以下の通りです。


 


S&P500配当貴族指数  国別構成比率

S&P500配当貴族指数の国別構成比率は下記の通りです。米国株式のみを対象としています。

S&P500配当貴族指数 国別組入比率(2016年9月末時点)
投資国 組入比率
 米国  100%


S&P500配当貴族指数 業種別構成比率

業種別構成比率は以下の通りです。業種別ウェイトは30%上限のキャップが付けられています。

S&P500配当貴族指数 業種別構成比率(2016年7月末時点)
用途 組入比率
 生活必需品  26.2%
 工業  16.3%
 ヘルスケア  14.2%
 金融  12.1%
 耐久消費財  11.6%
 素材  9.6%
 エネルギー  3.8%
 電気通信 2.2%
 公益事業 2.1%
 情報技術 1.9%


S&P500配当貴族指数 組入全50銘柄

S&P500配当貴族指数に組み入れられている全50銘柄は以下の通りです。(2016年3月末時点)3カ月ごとに、均等配分(50銘柄であれば各銘柄比率は2%)に調整されます。

S&P500配当貴族指数 組入全50銘柄

3M、ジョンソン&ジョンソン、マクドナルド、エクソンモービル、ウォルマート、AT&T等、大企業が並びます。


S&P500配当貴族指数 組入上位10銘柄の構成比率

S&P500配当貴族指数の組入上位10銘柄の構成比率は以下の通りです。(2016年5月末時点)

>S&P500配当貴族指数 組入上位10銘柄の構成比率


S&P500配当貴族指数のリターン

2005年1月を100とした時の、S&P500配当貴族指数(配当込み)S&P500(配当込み)のリターン比較です。

S&P500配当貴族指数(配当込み)とS&P500(配当込み)のリターン比較
 (「SBI証券 注目高まる「配当貴族指数」!厳選の「公爵」銘柄はコレ!?」より引用)


元のユニバースであるS&P500よりも、リターンは上回っていることがわかります。


S&P500配当貴族指数をベンチマークや参考指数としているファンド

S&P500配当貴族指数(配当込み)をベンチマークとするインデックスファンドとしては、以下があります。

ファンドの名称 信託報酬(税抜)
野村インデックスファンド・米国株式配当貴族 0.50%
野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 0.50%
SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン 0.55%


⇒参考:S&P/JPX配当貴族指数

(2017年1月4日更新)



 


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