S&P500とはどんな指数か?

S&P500の概要

S&P500(S&P500種株価指数:Standard & Poor's 500 Stock Index)とは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス社が算出する、米国株式の中で流動性や財務健全性を満たす大型株500社で構成されている米国大型株式指数(米ドル建て、配当抜き指数)です。

指数の銘柄加重(ウェイト)は浮動株調整時価総額比率です。1957年5月4日より算出されています。

iFree S&P500インデックス


S&P米国株価指数 規模別指数の中のS&P500の位置づけ

S&P500は、米国株式市場全体の時価総額の約80%をカバーしており、米国大型株式を投資対象とするファンドのベンチマークとして利用されています。

S&P米国株価指数 の規模別の株式指数の分類
指数  指数    指数 指数 指数 
S&Pトータル・マーケット指数 S&Pコンポジット1500   大型株500銘柄 S&P900 S&P500 
 中型株400銘柄  S&P1000 S&P中型株400
 小型株600銘柄    S&P小型株600


 


S&P500の銘柄採用基準


S&P500の銘柄採用基準
項目 採用基準
 所属国 米国企業であること 
 時価総額  53億米ドル以上
 浮動株比率  50%以上
 流動性 ・浮動株調整時価総額に対するドルベースでの年間売買代金比率が 1.00 以上。
・評価日までの各半期における売買高が25万株以上。
 財務健全性 ・連続4四半期にわたる利益合計が黒字であること。
・直近の四半期の利益が黒字であること。


S&P500のサブ指数

S&P500のサブ指数としては、

・S&P500構成銘柄の中から規模が大きい上位100銘柄で構成されるS&P100
・過去25年間連続して増配をしている優良大型株50銘柄より構成される米国高配当株式指数であるS&P500配当貴族指数
・S&P500構成銘柄の中からエネルギーセクターのみの40銘柄で構成される時価総額加重平均指数であるS&P500エネルギー株指数



など規模別、スタイル別、セクター(業種別)指数も数多くあります。業種別構成比率、組入銘柄詳細は以下の通りです。



S&P500 国別構成比率

S&P500の国別構成比率は以下の通りです。米国株式のみを対象としています。

S&P500 国別構成比率
投資国 組入比率
 米国  100%



S&P500 業種別構成比率

S&P500の業種別構成比率は以下の通りです。(2019年7月31日時点)

S&P500 業種別構成比率
業種 組入比率
 情報技術  21.8%
 ヘルスケア  13.8%
 金融  13.2%
 電気通信サービス  10.5%
 一般消費財  10.1%
 資本財  9.3%
 生活必需品  7.3%
 エネルギー  4.9%
 公益  3.3%
 不動産  3.1%
 素材  2.7%



S&P500 組入上位10銘柄の構成比率

S&P500の組入上位10銘柄の構成比率は以下の通りです。当然ですが、アップル、マイクロソフトをはじめ世界的な大企業が並んでいます。

S&P500 組入上位10銘柄の構成比率
銘柄 組入比率
 マイクロソフト  4.2%
 アップル  3.7%
 アマゾン  3.1%
 フェイスブック クラスA  1.9%
 バークシャー・ハサウェイ クラスB  1.6%
 JPモルガンチェース  1.5%
 アルファベット(Google親会社)クラスC  1.5%
 アルファベット(Google親会社)クラスA  1.5%
 J&J(ジョンソンエンドジョンソン)  1.4%
 エクソンモービル  1.3%



S&P500をベンチマークや参考指数としているファンド

S&P500をベンチマークや参考指数としているファンドには以下があります。

ファンドの名称 信託報酬(税抜)
SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド 0.088%
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 0.15%
iFree S&P500インデックス 0.225%
iシェアーズ 米国株式インデックス・ファンド 0.375%
米国株式インデックス・ファンド 0.45%
明治安田アメリカ株式ファンド(愛称:グレートイーグル) 1.30%
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)(愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)) 1.45%
フィデリティ・米国優良株・ファンド 1.49%
フィデリティ・米国株式ファンド Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり) 1.50%
フィデリティ・米国株式ファンド Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし) 1.50%
フィデリティ・米国株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり) 1.50%
フィデリティ・米国株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし) 1.50%
ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン 1.61%
netWINゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり) 1.90%
netWINゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドBコース(為替ヘッジなし) 1.90%


また、セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドが米国株式クラスとして投資するバンガード・U.S. 500 ストック・インデックス・ファンドのベンチマークもS&P500です。

米国株式指数としては、S&P500指数以外に、ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)もあります。

(2019年10月3日更新)


 


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