ブルームバーグ・バークレイズ指数とはどんな指数か?

ブルームバーグ・バークレイズ指数(Bloomberg Barclays Index、ブルームバーグ・バークレイズ・インデックス)とは、ブルームバーグ社が算出・公表している、各種債券指数ラインナップの総称です。

ブルームバーグ・バークレイズ指数は、以下のような地域別、債券種別、残存年数別の組み合わせにより、数多くの債券指数があります。

・地域別(グローバル、米国、欧州、アジア太平洋、新興国市場など)
・債券種別(国債、政府関連債、地方債、社債、資産担保証券、総合、物価連動債、ハイイールド債など)
・満期までの残存年数別(0-3年、3-5年、10年超など)


ブルームバーグ・バークレイズ指数


ブルームバーグ・バークレイズ指数の中のほんの一部として、以下の指数があります。これらの指数は、各地域や国の債券ファンド、ETFのベンチマークや参考指数として使われます。


ブルームバーグ・バークレイズ指数 主な指数一覧
ブルームバーグ・バークレイズ指数 概要
ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合浮動調整インデックス 残存期間が1年超の、日本を含む全世界の投資適格債券(国債、政府関連債、社債および資産担保証券)で構成。
ブルームバーグ・バークレイズ米国総合浮動調整インデックス 残存期間が1年超の、米国の投資適格債券(国債、政府関連債、社債および資産担保証券)で構成。
ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ総合浮動調整インデックス 残存期間が1年超の、ユーロ圏各国の投資適格債券(国債、政府関連債、社債および資産担保証券)で構成。
ブルームバーグ・バークレイズ・日本総合浮動調整インデックス 残存期間が1年超の、日本の投資適格債券(国債、政府関連債、社債および資産担保証券)で構成。
ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル国債:G7インデックス 残存期間が1年超の、G7各国の国債で構成。
ブルームバーグ・バークレイズ米国政府/クレジット浮動調整インデックス 米国の国債、政府機関債、投資適格社債および米国外の発行体による米ドル建て債券で構成。
ブルームバーグ・バークレイズ米国政府浮動調整インデックス 米国の国債、政府機関債、米国政府が保証する社債および米国外の発行体による米ドル建て債券で構成。
ブルームバーグ・バークレイズ米国社債インデックス 工業、公共事業、金融機関が発行する米ドル建ての課税対象固定利付投資適格債券(社債)で構成。
ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合(米ドル除く)浮動調整RIC基準インデックス(米ドルヘッジベース)  (米国以外の)日本を含む全世界の投資適格債券(国債、政府関連債、社債および資産担保証券)で構成。米国外で発行された債券は米ドルヘッジされています。
ブルームバーグ・バークレイズ米ドル建て新興市場政府RIC基準インデックス  残存期間が1年超の新興国約60ヶ国の政府や政府関連機関が発行した米国ドル建ての債券で構成。
ブルームバーグ・バークレイズ・US・エマージング・ソブリン・マキシマム・レイティング・インベストメント・グレイド・インデックス(Bloomberg Barclays US Emerging Sovereign Maximum Rating Investmemt Grade Index) 銘柄採用要件を満たす、新興国16ヵ国の投資適格格付の国債を対象とする米ドル建ての新興国債券で構成。
ブルームバーグ・バークレイズ ・インターナショナル・ハイインカム・ソブリン ・インデックス  G20各国(日本除く)のうち、金利の高い上位7ヵ国のソブリン債券で構成。
ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社債インデックス  残存期間が1年超で、米ドル建ての米国ハイイールド債券で構成。
ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデックス  残存期間が1年超で、高流動性(発行残高、起債時期などの銘柄採用基準を満たす)の米国ハイイールド債券で構成。
ブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド・ベリー・リキッド・インデックス(Bloomberg Barclays High Yield Very Liquid Index)  残存期間が1年超で、高流動性(発行残高、起債時期などの銘柄採用基準を満たす)の米ドル建てハイイールド債券で構成。
ブルームバーグ・バークレイズ・米国MBS浮動調整インデックス ジニーメイ(GNMA)、ファニーメイ(FNMA)、フレディマック(FHLMC)の発行する米国MBS(モーゲージ証券)で構成。
ブルームバーグ・バークレイズ米国TIPS(0-5年)インデックス 米国財務省が発行する残存期間5年未満のインフレ連動国債で構成。
ブルームバーグ・バークレイズ世界インフレ連動国債インデックス(除く日本)  格付け採用基準を満たす、日本を除く先進国の格付けの高いインフレ連動国債で構成。
ブルームバーグ・バークレイズ米国STRIPS(20-30年)均等額面インデックス 残存期間が20-30年の米国財務省が発行するストリップ債で構成。



ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合浮動調整インデックス

ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合浮動調整インデックス(Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted Bond Index)は、残存期間が1年超の、日本を含む全世界の投資適格債券(国債、政府関連債、社債および資産担保証券)計23896銘柄で構成されています。(2019年6月30日時点)

中央政府が保有する債券は除外した浮動調整を行った上での、時価総額加重型指数です。指数全体の平均格付けはAA-、デュレーションは6.9年です。


この指数をベンチマークや参考指数とするファンド

ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合浮動調整インデックスをベンチマークとするファンドはありません。

ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合浮動調整インデックス(円ヘッジ)をベンチマークとするインデックスファンドについては、以下があります。

ETF 信託報酬(税抜)
楽天・全世界債券インデックス(為替ヘッジ)ファンド(愛称:楽天・バンガード・ファンド(全世界債券・為替ヘッジ)) 0.27%



ブルームバーグ・バークレイズ米国総合浮動調整インデックス

ブルームバーグ・バークレイズ米国総合浮動調整インデックス(Bloomberg Barclays U.S. Government Float Adjusted Bond Index)は、ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合浮動調整インデックスのサブ指数で、残存期間が1年超の、米国の米ドル建て投資適格債券(国債、政府関連債、社債および資産担保証券)計10343銘柄で構成されています。(2019年3月31日時点)

米国連邦準備銀行が保有する米国債、政府機関債、モーゲージ証券(MBS)を除外する浮動調整を行った上での、時価総額加重型指数です。指数全体の平均格付けはAA-、平均デュレーションは5.9年、平均実行残存期間は8.1年です。


この指数をベンチマークや参考指数とするファンド

ブルームバーグ・バークレイズ米国総合浮動調整インデックスをベンチマークとするファンドはありません。海外ETFとしては、バンガード・米国トータル債券市場ETF(BND)があります。




ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ総合浮動調整インデックス

ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ総合浮動調整インデックス(Bloomberg Barclays Euro Government Float Adjusted Bond Index)は、ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合浮動調整インデックスのサブ指数で、残存期間が1年超の、ユーロ圏各国のユーロ建て投資適格債券(国債、政府関連債、社債および資産担保証券)計1234銘柄で構成されています。(2019年6月30日時点)

中央政府が保有する債券は除外した浮動調整を行った上での、時価総額加重型指数です。指数全体の平均格付けはAA-、平均デュレーションは7.9年です。


この指数をベンチマークや参考指数とするファンド

ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ総合浮動調整インデックスをベンチマークとするファンドはありません。海外のインデックスファンドとしては、バンガード・ユーロ・ガバメント・ボンド・インデックスファンド(Vanguard Euro Government Bond Index Fund(EUR))があります。



ブルームバーグ・バークレイズ・日本総合浮動調整インデックス

ブルームバーグ・バークレイズ・日本総合浮動調整インデックス(Bloomberg Barclays Japan Government Float Adjusted Bond Index)は、ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合浮動調整インデックスのサブ指数で、残存期間が1年超の、日本の円建て投資適格債券(国債、政府関連債、社債および資産担保証券)計878銘柄で構成されています。(2019年6月30日時点)

政府が保有する債券は除外した浮動調整を行った上での、時価総額加重型指数です。指数全体の平均格付けはA+、平均デュレーションは10.7年です。


この指数をベンチマークや参考指数とするファンド

ブルームバーグ・バークレイズ・日本総合浮動調整インデックスをベンチマークとするファンドはありません。海外のインデックスファンドとしては、バンガード・ジャパン・ガバメント・ボンド・インデックスファンド(Vanguard Japan Government Bond Index Fund(JPY))があります。



ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル国債:G7インデックス

ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル国債:G7インデックスは、ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル:G7インデックス( Bloomberg Barclays Global G7 Total Return Index Value Unhedged)のサブ指数で、残存期間が1年超の、G7(米国、英国、ドイツ、フランス、イタリア、日本、カナダの先進国7ヵ国)各国の国債で構成される、時価総額加重型指数です。


この指数をベンチマークや参考指数とするファンド

ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル国債:G7インデックスをベンチマークとするファンドはありません。



ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合(米ドル除く)浮動調整RIC基準インデックス(米ドルヘッジベース)

ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合(米ドル除く)浮動調整RIC基準インデックス(米ドルヘッジベース)(Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged))は、ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合浮動調整インデックスのサブ指数で、残存期間が1年超の、(米国以外の)日本を含む全世界の投資適格債券(国債、政府関連債、社債および資産担保証券)計10653銘柄で構成されています。(2019年6月30日時点)。

米国外で発行された債券は米ドルヘッジされています。
平均デュレーションは8.2年、平均残存期間は9.7年、実効利回りは年0.6%です。


この指数をベンチマークや参考指数とするファンド

ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合(米ドル除く)浮動調整RIC基準インデックス(米ドルヘッジベース)をベンチマークとするファンドはありません。
海外ETFとしては、バンガード・トータル・インターナショナル債券ETF(米ドルヘッジあり)(BNDX)があります。



ブルームバーグ・バークレイズ ・インターナショナル・ハイインカム・ソブリン ・インデックス

ブルームバーグ・バークレイズ ・インターナショナル・ハイインカム・ソブリン ・インデックス(Bloomberg Barclays International High income Sovereign Index)は、日本を除くG20の国々の中から、金利の高い上位7ヵ国のソブリン債券で構成されています。

構成国は以下条件で年1回決定、見直しされます。
・各国の国債インデックスの利回りで決定。
・ユーロ圏からはドイツのみ。
・先進国は少なくとも2ヶ国選択。(先進国として現在は、米国とカナダ、オーストラリアが選ばれています)
・格付けはBBB-格以上

構成国と組入比率は以下の通りです。(2018年12月時点)

構成国 比率
米国 20.0%
カナダ 16.1%
韓国 14.9%
ロシア 14.6%
オーストラリア 13.3%
メキシコ 11.4%
インドネシア 9.7%

出典:「財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型」 高金利海外債券の連動目標指数における構成見直しについて (日興アセットマネジメント


この指数をベンチマークや参考指数とするファンド

ブルームバーグ・バークレイズ ・インターナショナル・ハイインカム・ソブリン ・インデックスをベンチマークとするファンドはありません。


(2019年8月15日更新)


 


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