iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックスとはどんな指数か

iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックスとは、東京証券取引所(東証)を主たる市場とする銘柄から、時価総額、流動性によりスクリーニングされた投資ユニバースのうち、高ROEかつ、①財務健全性、②キャッシュフロー収益性、③利益安定性の3点に着目し、高ROEの継続性を評価して選定された150銘柄から構成される日本株スマートベータ指数(配当抜き、円建て)の1つです。

時価総額加重型の指数ですが、1銘柄の組入比率が2%までに制限されています。STOXX社と三菱UFJ信託銀行が共同で開発した指数で、2001年6月18日の時価総額を100としてSTOXX社が算出、公表しています。


JPX日経インデックス400との銘柄選定方法の違い

日本株式のスマートベータ指数としては、JPX日経インデックス400があります。JPX日経インデックス400は、ROE・営業利益等、収益面に着目して銘柄が選定されるため、ROEは銘柄選定の一基準です。

それに対し、iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックスは「高ROE銘柄のうち、継続的に高いROEを実現すると考えられる」銘柄を選定する点が異なります。



iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス 組入上位10銘柄の構成比率

iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックスの上位10銘柄の構成比率は以下の通りです。(2018年6月29日時点)

銘柄 組入比率
 村田製作所  2.2%
 ソニー  2.1%
 リクルート  2.1%
 KDDI  2.1%
 花王  2.1%
 ダイキン  2.1%
 ファーストリテイリング  2.0%
 日本電産  2.0%
 ファナック  2.0%
 アステラス製薬  2.0%



iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックスをベンチマークや参考指数としている投資信託

iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックスをベンチマークや参考指数にしているファンドは以下のインデックスファンドがあります。

ファンドの名称 信託報酬(税抜)
eMAXIS JAPAN クオリティ150インデックス 0.40%


(2018年8月9日追加)


 


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