S&P欧州350配当貴族指数とはどんな指数か?

S&P欧州350配当貴族指数(S&P Europe350 Dividend Aristocrats Index)とは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス社が算出する、高配当株式指数(ユーロ建て、配当抜き指数)の1つです。

具体的には「S&P欧州350」構成銘柄のうち、10年以上毎年増配をしている41銘柄(最低40銘柄、2017年12月末時点)により構成される、均等加重比率の欧州高配当株式指数です。

S&P欧州350配当貴族指数


2005年5月2日より算出されており、一般に「スマートベータ指数」と呼ばれる指数の1つで、浮動株調整時価総額は約1.1兆円です。(2017年8月末時点) S&P欧州350配当貴族指数への銘柄採用基準は以下の通りです。

S&P欧州350配当貴族指数の銘柄採用基準
 項目 採用基準
ユニバース S&P欧州350採用銘柄であること。
リバランス 1年ごと(1月)に均等配分比率になるようリバランス。
配当継続性 10年以上にわたり毎年増配をしていること。

10年以上連続して増配している銘柄数が40銘柄を下回った場合、 「7年以上連続して増配している銘柄を配当利回りの高いものから順に40銘柄になるまで構成銘柄に追加」。それでも40銘柄に満たない場合には、「配当利回りの高いものから順に40銘柄になるまで構成銘柄に追加」。
時価総額 浮動株調整時価総額がリバランス時点で3億米ドル以上であること。 
流動性  平均売買代金が1日あたり500万米ドル以上あること。
銘柄数 年1回の見直し時の構成銘柄数は最低40銘柄を選択。
分散 1銘柄のウェイトは均等配分。(業種別のウェイトは30%上限キャップ) 


国別、業種別構成比率、組入上位銘柄は以下の通りです。


 


S&P欧州350配当貴族指数  国別構成比率

S&P欧州350配当貴族指数の国別構成比率は下記の通りです。英国の約46%を筆頭に9か国の株式で構成されています。

S&P欧州350配当貴族指数 国別組入比率(2017年12月末時点)
投資国 組入比率
 英国  45.8%
 スイス  9.9%
 フランス  9.8%
 デンマーク  7.4%
 スペイン  7.4%
 イタリア  5.5%
 オランダ  5.0%
 ドイツ  4.8%
 ベルギー  2.4%
 ルクセンブルグ  1.9%



S&P欧州350配当貴族指数 業種別構成比率

業種別構成比率は以下の通りです。業種別ウェイトは30%上限のキャップが付けられています。

S&P欧州350配当貴族指数 業種別構成比率(2017年12月末時点)
用途 組入比率
 生活必需品  22.3%
 ヘルスケア  22.0%
 耐久消費財  19.6%
 工業  16.5%
 金融  4.9%
 素材  4.8%
 公益事業 4.8%
 情報技術 2.7%
 エネルギー  2.4%



S&P欧州350配当貴族指数 組入上位10銘柄の構成比率

S&P欧州350配当貴族指数は、41 銘柄で構成されています(2017年11月末時点)。1年ごとに、均等配分(40銘柄であれば各銘柄比率は2.5%)に調整されます。

S&P欧州350配当貴族指数 組入上位10銘柄の構成比率



S&P欧州350配当貴族指数(配当込み)のリターンは優秀

2008年から2017年末までのを期間の、S&P欧州350配当貴族指数(配当込み)S&P欧州350(配当込み)のリターン比較です。

S&P欧州350配当貴族指数(配当込み)とS&P欧州350指数(配当込み)のリターン比較
 
(出典:S&P EUROPE 350 DIVIDEND ARISTOCRATS掲載のFactsheet)


欧州株式指数のS&P欧州350指数(配当込み)よりも、S&P欧州350配当貴族指数(配当込み)の方がリターンは上回っていることがわかります。



S&P欧州350配当貴族指数をベンチマークや参考指数としているファンド

S&P欧州350配当貴族指数(配当込み)をベンチマークとするインデックスファンドとしては、以下があります。

ファンドの名称 信託報酬(税抜)
SMT 欧州株配当貴族インデックス・オープン 0.55%


⇒参考:日本株の配当貴族指数としてS&P/JPX配当貴族指数、米国株の配当貴族指数としてはS&P500配当貴族指数があります。

(2018年1月3日)



 


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